Système De Trading Triple Écran Pour Metastock

Le système d'échange triple écran - Partie 1 Le système d'échange triple écran a été développé par le Dr Alexander Elder en 1985. L'allusion médicale n'est pas un accident: le Dr Elder a travaillé pendant de nombreuses années comme psychiatre à New York Avant de s'impliquer dans le commerce financier. Depuis ce temps, il a écrit des dizaines d'articles et de livres, dont Trading for A Living (1993). Il a également pris la parole lors de plusieurs grandes conférences. Beaucoup de commerçants adoptent un écran unique ou un indicateur qu'ils s'appliquent à chaque commerce. En principe, il n'y a rien de mal à adopter et à adhérer à un seul indicateur pour la prise de décision. En fait, la discipline impliquée dans le maintien d'un accent sur une seule mesure est liée à la discipline personnelle est peut-être l'un des principaux déterminants de la réussite en tant que commerçant. Que faire si votre indicateur choisi est fondamentalement défectueux Que faire si les conditions sur le marché changent de sorte que votre écran unique ne peut plus tenir compte de toutes les éventualités en dehors de sa mesure Le point est, parce que le marché est très complexe, même les plus avancés Ne peut pas travailler tout le temps et sous toutes les conditions du marché. Par exemple, dans une tendance haussière du marché. Les indicateurs de tendances suivantes augmentent et émettent des signaux d'achat tandis que les oscillateurs suggèrent que le marché est sur-acheté et émettent des signaux de vente. Dans les tendances baissières, les indicateurs de tendances suivantes suggèrent la vente à découvert. Mais les oscillateurs deviennent sur-vendus et émettent des signaux à acheter. Dans un marché en forte hausse ou en baisse, les indicateurs de tendance sont idéaux, mais ils sont enclins à des changements rapides et brusques lorsque les marchés échangent leurs fourchettes. Dans les gammes de négociation. Oscillateurs sont le meilleur choix, mais quand les marchés commencent à suivre une tendance, les oscillateurs émettent des signaux prématurés. Pour déterminer un équilibre de l'opinion indicateur, certains commerçants ont essayé de la moyenne des signaux d'achat et de vente émis par divers indicateurs. Mais il existe une lacune inhérente à cette pratique. Si le calcul du nombre d'indicateurs de suivi de tendance est supérieur au nombre d'oscillateurs utilisés, alors le résultat sera naturellement biaisé vers un résultat suivant la tendance et vice versa. Dr. Elder a développé un système pour combattre les problèmes de moyenne simple tout en tirant parti des meilleures techniques de suivi des tendances et d'oscillateur. Elders est conçu pour contrer les lacunes des indicateurs individuels en même temps qu'il sert à détecter la complexité inhérente aux marchés. Comme un marqueur triple écran dans la science médicale, le système d'échange triple écran s'applique non pas un, pas deux, mais trois tests uniques, ou écrans, à chaque décision commerciale, qui forment une combinaison d'indicateurs de tendance et d'oscillateurs. Le problème des délais Il existe cependant un autre problème avec les indicateurs de tendance qui suivent qui doivent être résolus avant qu'ils puissent être utilisés. Le même indicateur de tendance peut émettre des signaux contradictoires lorsqu'il est appliqué à des délais différents. Par exemple, le même indicateur peut indiquer une tendance haussière dans un graphique quotidien et émettre un signal de vente et indiquer une tendance à la baisse dans un graphique hebdomadaire. Le problème est encore plus accentué avec les cartes intraday. Sur ces graphiques à court terme, les indicateurs de tendance peuvent varier entre les signaux d'achat et de vente sur une base horaire ou plus fréquente. Afin de lutter contre ce problème, il est utile de diviser les temps en unités de cinq. En divisant les graphiques mensuels en graphiques hebdomadaires, il ya 4,5 semaines à un mois. Passant des graphiques hebdomadaires aux graphiques quotidiens, il ya exactement cinq jours de bourse par semaine. Progresser un niveau plus loin, des graphiques quotidiens à horaires, il ya entre cinq à six heures dans un jour de bourse. Pour les day traders. Les graphiques horaires peuvent être réduits à 10 minutes (dénominateur de six) et, enfin, à partir de graphiques de 10 minutes à des graphiques de deux minutes (dénominateur de cinq). Le noeud de ce facteur de cinq concept est que les décisions commerciales devraient être analysées dans le contexte d'au moins deux cadres. Si vous préférez analyser vos décisions commerciales en utilisant des graphiques hebdomadaires, vous devez également utiliser des graphiques mensuels. Si vous day-trade avec des graphiques de 10 minutes, vous devez d'abord analyser les graphiques par heure. Une fois que le commerçant a décidé sur le délai d'utilisation sous le système à triple écran, il ou elle étiquette cela comme le délai intermédiaire. Le délai à long terme est un ordre de cinq plus long et le délai à court terme est un ordre de grandeur plus court. Les commerçants qui exercent leurs métiers pendant plusieurs jours ou semaines utilisent des graphiques quotidiens comme leurs délais intermédiaires. Leurs calendriers à long terme seront graphiques hebdomadaires graphiques horaires sera leur période de temps à court terme. Les day traders qui tiennent leurs positions pendant moins d'une heure utiliseront un graphique de 10 minutes comme leur calendrier intermédiaire, un graphique horaire comme leur calendrier à long terme et un graphique de deux minutes à court terme. Le système de négociation à triple écran exige que le graphique de la tendance à long terme soit examiné en premier. Cela garantit que le commerce suit la marée de la tendance à long terme tout en permettant l'entrée dans les métiers à des moments où le marché se déplace brièvement contre la tendance. Les meilleures opportunités d'achat se produisent quand un marché en hausse fait un déclin plus bref les meilleures opportunités de court-circuit sont indiquées quand une chute du marché rallie brièvement. Lorsque la tendance mensuelle est à la hausse, les baisses hebdomadaires représentent des occasions d'achat. Les rallyes horaires offrent des possibilités de court-circuit lorsque la tendance quotidienne est à la baisse. Par Raul Canessa C. Introduction La méthode Triple Screen a été développée par Alexander Elder en 1985 comme une forme de négociation discrétionnaire. Cependant, il ya eu d'autres experts qui ont essayé de développer avec un certain succès des systèmes automatisés de négociation en utilisant ce système commercial pour le commerce sur les marchés tels que le Forex. Cette méthode est basée sur la sélection soigneuse d'un triple cadre de temps qui permet au trader de faire un diagnostic fiable de la tendance principale du marché qu'il analyse, afin qu'il puisse tirer le meilleur parti des cycles d'amplitude moyenne et de l'intraday erratique Avec l'objectif d'ouvrir des positions sur le marché plus sûrement. Dans cette technique de négociation, le premier écran est utilisé pour détecter l'amplitude et la direction de la tendance principale. Enfin, le troisième écran peut être utilisé pour identifier un point de rupture sur le marché qui permettent d'optimiser les points d'entrée pour ouvrir une position. Selon Elder, la relation d'échelle entre ces trois périodes devrait être aussi proche que possible d'un facteur de 5 ou plus. Alors que ce nombre n'a rien en particulier, il semble que c'est celui qui se rapproche le mieux des résultats d'autres études classiques de tendances faites par Robert Rhea et Charles Dow. Ainsi, par exemple, les commerçants qui travaillent avec les graphiques quotidiens devraient être l'utilisation comme le premier écran d'un graphique hebdomadaire afin de filtrer le bruit des mouvements quotidiens. Pour le troisième écran dans ce cas, il est préférable de travailler avec des graphiques de 1 heure dont l'utilité sera d'affiner le temps d'entrée sur le marché. Trading Instruments Cette technique de négociation peut être utilisé dans n'importe quel marché, y compris le Forex. Indicateurs Les traders peuvent définir différentes combinaisons de cadres de temps en fonction de leur style de négociation. Toutefois, les adeptes de daytrading peuvent utiliser les combinaisons suivantes: Combinaison 1: 120 minutes, 30 minutes et 5 minutes respectivement. Combinaison de graphiques 2: 60 minutes, 10 minutes et 1 minute pour les commerçants plus actifs. Pour chaque écran (diagramme), Elder utilise souvent des indicateurs techniques différents pour confirmer la tendance dans chacun d'eux et renforcer le signal. Ces indicateurs sont les suivants: Écran 1: Le MACD et son histogramme. Écran 2: oscillateurs à cycle court afin de profiter des mouvements de contre-tendance qui présentent les meilleures opportunités pour ouvrir une position sur le marché. Dans ce cas, les meilleurs indicateurs sont l'oscillateur stochastique. Le R Williams. L'Elder-Ray et l'indice de force. Écran 3: Elder continue d'utiliser les oscillateurs comme indicateurs favoris. Parmi ces indicateurs, il utilise l'indice de résistance lissé avec un EMA (Moyenne mobile exponentielle) de 2 périodes. Règles du système de négociation - Si le premier écran présente une tendance haussière et que le deuxième écran montre un mouvement contre cette tendance, le trader devrait ouvrir une position longue au moment précis où ce troisième écran montre que le moment est venu. Si le premier écran présente une tendance haussière et que les oscillateurs du second écran indiquent un marché de survente, le trader devrait ouvrir une position longue si l'oscillateur du troisième écran montre un marché de survente trop et le prix est au-dessus du maximum du jour ou du Session précédente. - Si le premier écran présente une tendance à la baisse et que le deuxième écran montre un mouvement contre cette tendance, le trader devrait ouvrir une position courte au moment précis où le troisième écran montre que le moment est venu. Si le premier écran présente une tendance à la baisse et que les oscillateurs du second écran indiquent un marché sur-acheté, le trader devrait ouvrir une position courte si l'oscillateur du troisième écran montre un marché trop acheté et le prix est inférieur au minimum de la journée ou Session précédente. - Si le premier et le deuxième écran a la même direction, soit une tendance haussière ou une tendance baissière, la meilleure recommandation est que le commerçant devrait attendre une meilleure occasion d'entrer sur le marché. Une fois que nous arrivons sur le marché, nous plaçons des arrêts de protection selon les règles suivantes: Si nous ouvrons une position longue, la perte d'arrêt devrait être placée quelque part en dessous du minimum de la journée ou en dessous de la barre minimale (ou bougie) , Selon la plus faible des deux. Si nous ouvrons une position courte, la perte d'arrêt devrait être placée quelque part au-dessus de la haute de la journée ou au-dessus de la barre haute (ou bougie) de la veille, si cette valeur est la plus élevée. Si le commerce se développe en notre faveur, nous pouvons déplacer la perte d'arrêt pour égaliser. Dans ce cas, la règle stipule que nous protégeons 50 des pips gagnés. Les commerçants qui négocient à long terme devraient rester sur le marché jusqu'à ce que la tendance du premier changement d'écran ou de la perte d'arrêt soit exécutée. Le commerçant ne doit jamais revenir en arrière sur la conviction que le marché n'a qu'une correction, vous devriez toujours protéger les profits. Dans le cas des commerçants qui négocient à court terme, ils peuvent utiliser les oscillateurs de l'écran 2 et 3 pour entrer et sortir du marché. Par exemple, si le premier écran montre une tendance haussière claire et que l'oscillateur du deuxième écran est dans la zone de survente, le commerçant devrait ouvrir une position longue qui devrait être fermée lorsque l'oscillateur atteint la zone de surcompte. Notes supplémentaires à propos de ce système de négociation Cette technique de négociation d'Alexander Elder est une approche intéressante, car elle prend en compte les différents mouvements et les tendances du marché présentées dans des délais différents. Habituellement, la plupart des commerçants utilisent un seul écran et un ou deux indicateurs pour le commerce sur le marché. Le problème est qu'un seul graphique et indicateur ne peut pas couvrir toutes les éventualités qui peuvent avoir le marché. Même les indicateurs les plus avancés sont incapables de travailler tout le temps parce que le marché est très complexe. L'avantage du système commercial Elder est que le marché subit non pas un, pas deux, mais trois tests uniques, ou des écrans, à chaque décision de négociation. Ces tests sont formés par une combinaison d'indicateurs de tendance et d'oscillateurs. Le système est conçu de manière à contrecarrer les défaillances des indicateurs individuels et, en même temps, à détecter la complexité inhérente du marché. Exemple d'application de la technique de l'écran triple Dans ce cas, nous supposons que nous négocions basé sur des graphiques de 1 jour de sorte que les paramètres des trois écrans sont les suivants: Premier écran C'est l'écran 1 dans lequel nous utilisons un graphique hebdomadaire et Un histogramme MACD qui est utilisé pour détecter l'amplitude et la direction de la tendance. Dans ce cas, cette tendance semble être dans une tendance baissière mais apparemment elle est proche d'un support important qui pourrait tourner la tendance au moins momentanément. Deuxième écran Ceci est l'écran 2 dans lequel nous utilisons un graphique quotidien qui sert à attraper la quotwave du marché. Dans ce cas, nous utilisons des oscillateurs à cycle court qui permettent de profiter des mouvements de contre-tendance. Dans ce diagramme, nous avons utilisé un oscillateur stochastique, le R Williams et l'indice de résistance qui montrent apparemment un changement possible dans la tendance qui pourrait être simplement une correction de la plus grande tendance. Ce signal est particulièrement représenté par le stochastique. Troisième écran Enfin, le troisième écran est un graphique d'une heure qui utilise comme indicateur principal l'indice de force pour saisir la quottip de l'onde. Dans ce cas, cet indicateur est lissé avec un EMA de 2 périodes. Ce graphique est utilisé par le commerçant pour décider à quel point il va entrer sur le marché et où il fixera la perte d'arrêt et les points de prise de profit de la position. Comme le montre le graphique, le marché n'a pas de tendance clairement définie et il attend le moment approprié pour produire une cassure dans n'importe quelle direction, bien que apparemment il essaie d'aller dans une tendance à la hausse comme le montre le deuxième écran, qui présente certains Signes d'un changement dans la tendance dominante. Cependant, comme l'indice de force est pratiquement nul, le trader doit attendre que le marché fasse la pause finale avant d'ouvrir une position. Articles connexes Stratégie des moyennes mobiles de croisement ou système de Lowry Système de trading Skydive: un système Lowry Variation RSI plus la technique de négociation stochastique Technique de négociation avec ADX Trading technique basée sur les moyennes mobiles et MACD Inram Sait méthode de scalpingTriple Screen Trading System - Partie 2 Tendances du marché Le marché boursier Est généralement considéré comme suit trois tendances. Qui les analystes du marché ont identifié à travers l'histoire et peut supposer continuera dans l'avenir. Ces tendances sont les suivantes. La tendance à long terme de plusieurs années, la tendance intermédiaire de plusieurs mois et la tendance mineure qui est généralement pensé pour être quelque chose de moins de plusieurs mois. Robert Rhea, l'un des premiers analystes techniques du marché. Ont qualifié ces tendances de marées (tendances à long terme), d'ondes (tendances à moyen terme) et d'ondulations (tendances à court terme). Trading dans le sens de la marée du marché est généralement la meilleure stratégie. Les vagues offrent des occasions d'entrer ou de sortir des métiers, et les ondulations doivent généralement être ignorées. Alors que l'environnement commercial est devenu plus compliqué depuis que ces concepts simplifiés ont été articulés dans la première moitié du 20ème siècle, leur base fondamentale reste vraie. Les commerçants peuvent continuer à commercer sur la base des marées, des vagues et des ondulations, mais les délais auxquels ces illustrations s'appliquent devraient être affinés. Sous le système d'échange triple écran, le délai que le commerçant souhaite cibler est étiqueté le délai intermédiaire. Le délai à long terme est d'un ordre de grandeur plus long tandis que les traders à court terme est un ordre de grandeur plus courte. Si votre zone de confort, ou votre calendrier intermédiaire, appelle à tenir une position pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, alors vous vous préoccupez des cartes quotidiennes. Votre échéance à long terme sera d'un ordre de grandeur plus long, et vous utiliserez les graphiques hebdomadaires pour commencer votre analyse. Votre échéancier à court terme sera défini par les graphiques horaires. Si vous êtes un commerçant de jour qui occupe un poste pour une question de minutes ou d'heures, vous pouvez employer les mêmes principes. L'intervalle de temps intermédiaire peut être un graphique de dix minutes, un graphique horaire correspond au terme à long terme, et un graphique de deux minutes est le délai à court terme. Premier écran du système d'échange Triple Screen: Market Tide Le système d'échange triple écran identifie le graphique à long terme, ou la marée du marché, comme base pour prendre la décision de négociation. Les commerçants doivent commencer par analyser leur graphique à long terme, qui est un ordre de grandeur plus grand que le délai que le commerçant prévoit d'échanger. Si vous deviez normalement commencer par analyser les graphiques quotidiens, essayez d'adapter votre façon de penser à un calendrier agrandi par cinq, et d'entreprendre votre analyse de négociation en examinant les graphiques hebdomadaires à la place. En utilisant les indicateurs de suivi des tendances, vous pouvez ensuite identifier les tendances à long terme. La tendance à long terme (marée du marché) est indiquée par la pente de l'histogramme de divergence de convergence moyenne mobile hebdomadaire (MACD) ou la relation entre les deux dernières barres du graphique. Lorsque la pente de l'histogramme MACD est en hausse, les taureaux sont en contrôle, et la meilleure décision commerciale est d'entrer dans une position longue. Lorsque la pente est en baisse, les ours sont en contrôle, et vous devriez penser à court-circuiter. Tout indicateur de tendance qui suit que le commerçant préfère peut être utilisé de façon réaliste comme premier écran du système d'échange triple écran. Les commerçants ont souvent utilisé le système directionnel comme le premier écran ou même un indicateur moins complexe comme la pente d'une moyenne mobile exponentielle de 13 semaines peut être employé. Indépendamment de l'indicateur de suivi de tendance que vous choisissez de commencer, les principes sont les mêmes: assurez-vous d'analyser la tendance à l'aide des graphiques hebdomadaires d'abord et puis recherchez des ticks dans les graphiques quotidiens qui se déplacent dans la même direction que la tendance hebdomadaire . D'une importance cruciale dans l'utilisation de la marée du marché est de développer votre capacité à identifier l'évolution d'une tendance. Un seul uptick ou un downtick du diagramme (comme dans l'exemple ci-dessus, un uptick simple ou un downtick de l'histogramme hebdomadaire de MACD) serait votre moyen d'identifier un changement de tendance à long terme. Lorsque l'indicateur tourne au-dessous de sa ligne médiane, les meilleurs signaux d'achat de la marée du marché sont donnés. Lorsque l'indicateur bascule au-dessus de sa ligne médiane, les meilleurs signaux de vente sont émis. Le modèle des saisons pour illustrer les prix du marché suit un concept développé par Martin Pring. Le modèle Prings est issu d'une époque où l'activité économique était basée sur l'agriculture: les semences ont été semées au printemps, la récolte a eu lieu en été et la chute a été utilisée pour préparer le froid en hiver. Dans le modèle de Prings, les commerçants utilisent ces parallèles en se préparant à acheter au printemps, vendent en été, stocks courts à l'automne et couvrent les positions courtes en hiver. Le modèle de Prings est applicable dans l'utilisation des indicateurs techniques. Les saisons des indicateurs vous permettent de déterminer exactement où vous êtes dans le cycle du marché et d'acheter lorsque les prix sont bas et courts quand ils vont plus haut. La saison exacte pour tout indicateur est définie par sa pente et sa position au-dessus ou au-dessous de la ligne médiane. Lorsque l'histogramme MACD monte de dessous sa ligne médiane, c'est le ressort. Quand il s'élève au-dessus de sa ligne médiane, c'est l'été. Quand il tombe de dessus sa ligne médiane, c'est l'automne. Quand il tombe au-dessous de sa ligne médiane, c'est l'hiver. Le printemps est la saison pour le commerce de long, et l'automne est la meilleure saison pour la vente à découvert. Que vous préfériez illustrer votre premier écran du système d'échange triple écran en utilisant la métaphore de l'océan ou l'analogie de l'évolution des saisons, les principes sous-jacents restent les mêmes. Pour en savoir plus sur le deuxième écran dans le système à triple écran, lisez Triple Screen Trading System - Partie 3. Pour une introduction à ce système, revenir à Triple Screen Trading System - Partie 1.